V-Lab
霓达株式会社非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.56%
decreased by 1.82%
1周
29.89%
decreased by 1.49%
1个月
31.06%
decreased by 0.32%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:18
参数估计
1995年1月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0945 | 6.20*** |
| αARCH | 0.1297 | 8.02*** |
| βGARCH | 0.8414 | 68.22*** |
| γ杠杆 | 0.0263 | 0.96 |
0.984
持续性44天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0945 | 6.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1297 | 8.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8414 | 68.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0263 | 0.96 |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
国际股票的其他非对称乘法误差模型分析