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Sonda股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.43%
increased by 2.11%
1周
33.08%
increased by 1.76%
1个月
31.93%
increased by 0.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:13
参数估计
2006年11月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.18，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天v = 4.18 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.9486 | 1.41 |
| αARCH | 0.0847 | 4.84*** |
| βGARCH | 0.9683 | 39.87*** |
| ν自由度 | 4.1765 | 1.98** |
0.968
持续性21天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.9486 | 1.41 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0847 | 4.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9683 | 39.87*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1765 | 1.98** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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