跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Sonda股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

29.22%

increased by 1.79%

1周

29.10%

increased by 1.67%

1个月

28.71%

increased by 1.28%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:12

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Sonda股份有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年11月9日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
参数值t统计量
ω常数项0.0944
3.99***
αARCH0.0399
3.35***
βGARCH0.8881
62.30***
γ杠杆0.0798
1.90*

0.968

持续性

21天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0944
3.99***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0399
3.35***
β

GARCH

波动率持续性

0.8881
62.30***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0798
1.90*

持续性:

0.968

半衰期:

21天