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Avanza银行控股公共有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.67%
decreased by 1.10%
1周
41.42%
increased by 0.65%
1个月
47.36%
increased by 6.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:52
参数估计
2025年3月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1276 | 1.95* |
| αARCH | 0.3497 | 4.38*** |
| βGARCH | 0.9546 | 34.24*** |
| γ杠杆 | -0.1047 | -0.91 |
0.955
持续性15天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1276 | 1.95* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3497 | 4.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9546 | 34.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1047 | -0.91 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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