Avanza银行控股公共有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
42.29%
increased by 10.16%
1周
44.53%
increased by 12.40%
1个月
51.47%
increased by 19.34%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 01:16
参数估计
2025年3月7日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.29，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天v = 4.29 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 23.8144 | 1.26 |
| α得分 | 0.2327 | 6.97*** |
| β持续性 | 0.9764 | 55.11*** |
| ν自由度 | 4.2884 | 2.86*** |
0.976
持续性29天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 23.8144 | 1.26 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.2327 | 6.97*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9764 | 55.11*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2884 | 2.86*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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