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Avanza银行控股公共有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.46%
decreased by 5.11%
1周
41.14%
decreased by 2.43%
1个月
49.33%
increased by 5.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:52
参数估计
2025年3月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.05，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天v = 4.05 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 25.7520 | 1.30 |
| αARCH | 0.2324 | 7.60*** |
| βGARCH | 0.9782 | 61.86*** |
| ν自由度 | 4.0499 | 3.40*** |
0.978
持续性32天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 25.7520 | 1.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2324 | 7.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9782 | 61.86*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.0499 | 3.40*** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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