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Avanza银行控股公共有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.65%
decreased by 3.36%
1周
28.32%
decreased by 2.69%
1个月
28.64%
decreased by 2.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:52
参数估计
2025年3月7日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0697 | 2.06** |
| αARCH | 0.1881 | 2.31** |
| βGARCH | 0.3213 | 1.25 |
样条系数
K=4
| γ1 | -6.7910 | -0.44 |
| γ2 | 37.0430 | 1.74* |
| γ3 | -62.3552 | -5.96*** |
| γ4 | 41.0039 | 3.16*** |
0.509
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0697 | 2.06** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1881 | 2.31** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3213 | 1.25 |
样条系数
K=4
| γ1 | -6.7910 | -0.44 |
| γ2 | 37.0430 | 1.74* |
| γ3 | -62.3552 | -5.96*** |
| γ4 | 41.0039 | 3.16*** |
持续性:
0.509
半衰期:
1天
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