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AmRest控股股份公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.23%
decreased by 1.49%
1周
30.90%
decreased by 0.82%
1个月
33.18%
increased by 1.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:07
参数估计
2005年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0681 | 3.96*** |
| αARCH | 0.1443 | 6.31*** |
| βGARCH | 0.9646 | 95.73*** |
| γ杠杆 | -0.0344 | -1.58 |
0.965
持续性19天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0681 | 3.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1443 | 6.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9646 | 95.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0344 | -1.58 |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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