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AmRest控股股份公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.13%
decreased by 0.89%
1周
28.89%
decreased by 0.13%
1个月
31.06%
increased by 2.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:07
参数估计
2005年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2207 | 3.83*** |
| αARCH | 0.0847 | 5.99*** |
| βGARCH | 0.8696 | 39.96*** |
| γ杠杆 | 0.3970 | 1.57 |
0.954
持续性15天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2207 | 3.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0847 | 5.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8696 | 39.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3970 | 1.57 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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