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AmRest控股股份公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
24.07%
decreased by 1.51%
1周
26.01%
increased by 0.43%
1个月
30.70%
increased by 5.12%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年4月27日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.49，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天v = 3.49 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.6831 | 1.75* |
| αARCH | 0.1005 | 4.53*** |
| βGARCH | 0.9394 | 26.63*** |
| ν自由度 | 3.4941 | 2.56** |
0.939
持续性11天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.6831 | 1.75* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1005 | 4.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9394 | 26.63*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4941 | 2.56** |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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