V-Lab
AmRest控股股份公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.89%
decreased by 2.64%
1周
30.07%
decreased by 1.46%
1个月
33.06%
increased by 1.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2005年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.48，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天v = 3.48 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.7145 | 1.74* |
| αARCH | 0.1010 | 4.51*** |
| βGARCH | 0.9391 | 26.30*** |
| ν自由度 | 3.4848 | 2.57** |
0.939
持续性11天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.7145 | 1.74* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1010 | 4.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9391 | 26.30*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4848 | 2.57** |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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