V-Lab
AmRest控股股份公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.64%
increased by 1.00%
1周
25.98%
increased by 1.34%
1个月
27.21%
increased by 2.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:07
参数估计
2005年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 80个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约80天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0572 | 4.13*** |
| αARCH | 0.0947 | 9.33*** |
| βGARCH | 0.8967 | 97.10*** |
0.991
持续性80天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0572 | 4.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0947 | 9.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8967 | 97.10*** |
持续性:
0.991
半衰期:
80天
国际股票的其他乘法误差模型分析