V-Lab
AmRest控股股份公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.03%
decreased by 0.89%
1周
28.08%
increased by 0.16%
1个月
30.86%
increased by 2.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:07
参数估计
2005年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2757 | 4.09*** |
| αARCH | 0.0985 | 6.18*** |
| βGARCH | 0.8480 | 33.67*** |
0.946
持续性13天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2757 | 4.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0985 | 6.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8480 | 33.67*** |
持续性:
0.946
半衰期:
13天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析