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越南航空公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.02%
increased by 5.15%
1周
42.08%
increased by 6.21%
1个月
44.24%
increased by 8.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2019年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.26，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 3.26 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.5251 | 1.08 |
| αARCH | 0.1746 | 2.93*** |
| βGARCH | 0.8953 | 8.52*** |
| ν自由度 | 3.2605 | 2.14** |
0.895
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.5251 | 1.08 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1746 | 2.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8953 | 8.52*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.2605 | 2.14** |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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