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越南航空公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.35%
decreased by 1.46%
1周
35.93%
increased by 0.12%
1个月
38.29%
increased by 2.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2019年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9931 | 3.86*** |
| αARCH | 0.1673 | 6.26*** |
| βGARCH | 0.6711 | 11.93*** |
| γ杠杆 | 0.3608 | 0.92 |
0.838
持续性4天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9931 | 3.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1673 | 6.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6711 | 11.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3608 | 0.92 |
持续性:
0.838
半衰期:
4天
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