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越南航空公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.73%
increased by 1.06%
1周
36.80%
increased by 2.13%
1个月
38.67%
increased by 4.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2019年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7881 | 1.54 |
| αARCH | 0.1515 | 4.54*** |
| βGARCH | 0.7179 | 11.79*** |
| γ杠杆 | 0.0984 | 1.10 |
| δ幂 | 1.9131 | 2.98*** |
0.866
持续性5天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7881 | 1.54 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1515 | 4.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7179 | 11.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0984 | 1.10 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9131 | 2.98*** |
持续性:
0.866
半衰期:
5天
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