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越南航空公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

35.59%

increased by 0.96%

1周

36.66%

increased by 2.03%

1个月

38.55%

increased by 3.92%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 越南航空公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年5月7日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
ω常数项0.8395
3.32***
αARCH0.1212
2.66***
βGARCH0.7176
12.41***
γ杠杆0.0579
0.60

0.868

持续性

5天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.8395
3.32***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1212
2.66***
β

GARCH

波动率持续性

0.7176
12.41***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0579
0.60

持续性:

0.868

半衰期:

5天