V-Lab
越南航空公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.29%
increased by 3.23%
1周
38.53%
increased by 4.47%
1个月
40.92%
increased by 6.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2019年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8486 | 4.09*** |
| αARCH | 0.1935 | 3.80*** |
| βGARCH | 0.6642 | 16.20*** |
| γ杠杆 | 0.0534 | 0.51 |
0.884
持续性6天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8486 | 4.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1935 | 3.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6642 | 16.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0534 | 0.51 |
持续性:
0.884
半衰期:
6天
国际股票的其他非对称乘法误差模型分析