V-Lab
Mustek Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
52.25%
increased by 3.28%
1周
52.43%
increased by 3.46%
1个月
53.10%
increased by 4.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:29
参数估计
1997年4月3日 至 2026年9月10日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加90%。 波动率幂次 δ = 1.62 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大90%δ = 1.62 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1230 | 2.87*** |
| αARCH | 0.1019 | 5.98*** |
| βGARCH | 0.8930 | 65.87*** |
| γ杠杆 | 0.1956 | 2.50** |
| δ幂 | 1.6179 | 6.02*** |
0.985
持续性46天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1230 | 2.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1019 | 5.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8930 | 65.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1956 | 2.50** |
δ 幂 变换幂次 | 1.6179 | 6.02*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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