Mustek LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
68.24%
increased by 8.86%
1周
67.84%
increased by 8.46%
1个月
66.47%
increased by 7.09%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年4月3日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.35，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天v = 2.35 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 16.5307 | 0.77 |
| α得分 | 0.0789 | 6.89*** |
| β持续性 | 0.9762 | 32.80*** |
| ν自由度 | 2.3521 | 11.20*** |
0.976
持续性29天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 16.5307 | 0.77 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0789 | 6.89*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9762 | 32.80*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3521 | 11.20*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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