V-Lab
Mustek LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
58.95%
increased by 8.83%
1周
59.25%
increased by 9.13%
1个月
60.28%
increased by 10.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:30
参数估计
1997年4月3日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.34，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天v = 2.34 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 16.8502 | 0.76 |
| αARCH | 0.0792 | 6.90*** |
| βGARCH | 0.9761 | 32.56*** |
| ν自由度 | 2.3444 | 11.45*** |
0.976
持续性29天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 16.8502 | 0.76 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0792 | 6.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9761 | 32.56*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3444 | 11.45*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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