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Mustek LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

36.77%

increased by 0.95%

1周

38.36%

increased by 2.54%

1个月

41.37%

increased by 5.55%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:44

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Mustek Ltd MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年4月3日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0971
4.51***
βGARCH0.7604
26.48***
γ杠杆0.0547
1.84*
λ₁τ截距1.1710
2.64***
λ₂预测调整0.8312
6.05***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.885

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0971
4.51***
β

GARCH

波动率持续性

0.7604
26.48***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0547
1.84*
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.1710
2.64***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8312
6.05***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.885

半衰期:

6天