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Mustek LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

61.50%

increased by 1.82%

1周

58.51%

decreased by 1.17%

1个月

52.41%

decreased by 7.27%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:30

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Mustek Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年4月3日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0969
4.52***
βGARCH0.7622
26.78***
γ杠杆0.0549
1.86*
λ₁τ截距1.1723
2.62***
λ₂预测调整0.8326
6.05***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.887

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0969
4.52***
β

GARCH

波动率持续性

0.7622
26.78***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0549
1.86*
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.1723
2.62***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8326
6.05***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.887

半衰期:

6天