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Mustek LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

45.15%

increased by 11.80%

1周

45.34%

increased by 11.99%

1个月

46.00%

increased by 12.65%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:13

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Mustek Ltd GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年4月3日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
参数值t统计量
ω常数项0.1950
4.38***
αARCH0.0718
4.21***
βGARCH0.8746
61.30***
γ杠杆0.0675
1.73*

0.980

持续性

35天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1950
4.38***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0718
4.21***
β

GARCH

波动率持续性

0.8746
61.30***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0675
1.73*

持续性:

0.980

半衰期:

35天