V-Lab
Mustek Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
44.82%
increased by 2.97%
1周
45.54%
increased by 3.69%
1个月
48.21%
increased by 6.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:29
参数估计
1997年4月3日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0609 | 3.58*** |
| αARCH | 0.1539 | 6.89*** |
| βGARCH | 0.9785 | 163.38*** |
| γ杠杆 | -0.0440 | -1.95* |
0.978
持续性32天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0609 | 3.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1539 | 6.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9785 | 163.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0440 | -1.95* |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
国际股票的其他指数GARCH模型分析