V-Lab
Mustek Ltd乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.81%
decreased by 1.15%
1周
33.46%
decreased by 0.50%
1个月
35.67%
increased by 1.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:28
参数估计
1997年4月3日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1678 | 1.06 |
| αARCH | 0.0966 | 3.26*** |
| βGARCH | 0.8845 | 55.32*** |
0.981
持续性36天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1678 | 1.06 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0966 | 3.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8845 | 55.32*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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