Bellini Nautica SpaMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
45.89%
decreased by 23.41%
1周
46.24%
decreased by 23.06%
1个月
46.84%
decreased by 22.46%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年6月15日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.3602 | 3.35*** |
| βGARCH | 0.1379 | 1.67* |
| γ杠杆 | 0.0127 | 0.10 |
| λ₁τ截距 | 0.9245 | 0.97 |
| λ₂预测调整 | 0.1213 | 0.95 |
| λ₃τ持续性 | 0.7615 | 3.12*** |
0.504
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3602 | 3.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1379 | 1.67* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0127 | 0.10 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.9245 | 0.97 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1213 | 0.95 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7615 | 3.12*** |
持续性:
0.504
半衰期:
1天
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