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Bellini Nautica SpaMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

40.80%

decreased by 7.73%

1周

45.83%

decreased by 2.70%

1个月

47.77%

decreased by 0.76%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:06

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Bellini Nautica Spa MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年6月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.4020
3.64***
βGARCH0.1730
2.19**
γ杠杆-0.0044
-0.04
λ₁τ截距0.9689
0.83
λ₂预测调整0.1089
0.81
λ₃τ持续性0.7713
2.81***

0.573

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.4020
3.64***
β

GARCH

波动率持续性

0.1730
2.19**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0044
-0.04
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.9689
0.83
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1089
0.81
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7713
2.81***

持续性:

0.573

半衰期:

1天