V-Lab
Bellini Nautica SpaGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
47.95%
decreased by 6.81%
1周
48.39%
decreased by 6.37%
1个月
48.84%
decreased by 5.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:06
参数估计
2022年6月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.20，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天v = 3.20 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.5405 | 1.52 |
| αARCH | 0.2142 | 1.76* |
| βGARCH | 0.7347 | 3.89*** |
| ν自由度 | 3.2007 | 1.52 |
0.735
持续性2天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.5405 | 1.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2142 | 1.76* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7347 | 3.89*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.2007 | 1.52 |
持续性:
0.735
半衰期:
2天
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