V-Lab
Square Textiles PLC非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
28.28%
increased by 1.75%
1周
27.00%
increased by 0.47%
1个月
24.44%
decreased by 2.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:03
参数估计
2004年7月12日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.87 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 0.87 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1484 | 5.13*** |
| αARCH | 0.3492 | 10.27*** |
| βGARCH | 0.6103 | 16.58*** |
| γ杠杆 | -0.0097 | -0.29 |
| δ幂 | 0.8694 | 5.16*** |
0.888
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1484 | 5.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3492 | 10.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6103 | 16.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0097 | -0.29 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8694 | 5.16*** |
持续性:
0.888
半衰期:
6天
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