V-Lab
Square Textiles PLC非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
24.69%
increased by 3.38%
1周
25.46%
increased by 4.15%
1个月
28.33%
increased by 7.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:03
参数估计
2002年11月22日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 677个交易日（约2.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约677天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0713 | 2.41** |
| αARCH | 0.1506 | 7.59*** |
| βGARCH | 0.8483 | 51.01*** |
| γ杠杆 | -0.2359 | -0.92 |
0.999
持续性677天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0713 | 2.41** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1506 | 7.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8483 | 51.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2359 | -0.92 |
持续性:
0.999
半衰期:
677天
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