V-Lab
Square Textiles PLC非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.49%
increased by 4.99%
1周
27.12%
increased by 5.62%
1个月
29.31%
increased by 7.81%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:03
参数估计
2002年11月22日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.39 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天δ = 1.39 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0764 | 3.26*** |
| αARCH | 0.1302 | 6.46*** |
| βGARCH | 0.8698 | 45.59*** |
| γ杠杆 | -0.1115 | -0.87 |
| δ幂 | 1.3930 | 4.61*** |
0.980
持续性34天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0764 | 3.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1302 | 6.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8698 | 45.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1115 | -0.87 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3930 | 4.61*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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