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Square Textiles PLCMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月13日 星期日的波动率预测

1天

25.00%

increased by 5.55%

1周

25.49%

increased by 6.04%

1个月

27.45%

increased by 8.00%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:12

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Square Textiles PLC MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2002年11月22日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.1326
6.19***
βGARCH0.7723
21.50***
γ杠杆-0.0369
-1.12
λ₁τ截距0.7009
1.30
λ₂预测调整0.7747
3.35***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.886

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1326
6.19***
β

GARCH

波动率持续性

0.7723
21.50***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0369
-1.12
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.7009
1.30
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7747
3.35***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.886

半衰期:

6天