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Square Textiles PLC零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
28.93%
increased by 4.58%
1周
29.74%
increased by 5.39%
1个月
31.83%
increased by 7.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:05
参数估计
2002年11月22日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0662 | 3.14*** |
| αARCH | 0.1462 | 7.51*** |
| βGARCH | 0.7938 | 27.98*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.2460 | -1.49 |
| γ2 | 0.4444 | 1.76* |
| γ3 | -0.4366 | -2.46** |
| γ4 | 0.3418 | 2.27** |
| γ5 | -0.0659 | -0.47 |
| γ6 | 0.0385 | 0.25 |
| γ7 | -0.3334 | -1.55 |
| γ8 | 0.5760 | 2.50** |
| γ9 | -0.4679 | -3.53*** |
0.940
持续性11天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0662 | 3.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1462 | 7.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7938 | 27.98*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.2460 | -1.49 |
| γ2 | 0.4444 | 1.76* |
| γ3 | -0.4366 | -2.46** |
| γ4 | 0.3418 | 2.27** |
| γ5 | -0.0659 | -0.47 |
| γ6 | 0.0385 | 0.25 |
| γ7 | -0.3334 | -1.55 |
| γ8 | 0.5760 | 2.50** |
| γ9 | -0.4679 | -3.53*** |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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