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英国在下一个PLC非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
24.70%
decreased by 0.18%
1周
24.96%
increased by 0.08%
1个月
25.86%
increased by 0.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:46
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 1.22），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0411 | 8.83*** |
| βGARCH | 0.9442 | 179.19*** |
| γ杠杆 | 1.2191 | 5.04*** |
0.985
持续性47天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0411 | 8.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9442 | 179.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.2191 | 5.04*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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