V-Lab
英国在下一个PLC乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.49%
decreased by 1.10%
1周
32.51%
decreased by 1.08%
1个月
32.60%
decreased by 0.99%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:46
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 85个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约85天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0371 | 1.67* |
| αARCH | 0.0945 | 8.86*** |
| βGARCH | 0.8973 | 104.39*** |
0.992
持续性85天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0371 | 1.67* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0945 | 8.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8973 | 104.39*** |
持续性:
0.992
半衰期:
85天
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