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英国在下一个PLC非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.30%
decreased by 0.94%
1周
36.32%
decreased by 0.92%
1个月
36.38%
decreased by 0.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:46
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 125个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大148%
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约125天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大148%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0312 | 4.28*** |
| αARCH | 0.0455 | 6.48*** |
| βGARCH | 0.9153 | 127.90*** |
| γ杠杆 | 0.0673 | 3.98*** |
0.994
持续性125天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0312 | 4.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0455 | 6.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9153 | 127.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0673 | 3.98*** |
持续性:
0.994
半衰期:
125天
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