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英国在下一个PLCGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.56%
decreased by 0.11%
1周
22.72%
increased by 0.05%
1个月
23.29%
increased by 0.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:46
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 127个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约127天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0246 | 2.31** |
| αARCH | 0.0013 | 0.41 |
| βGARCH | 0.9713 | 265.45*** |
| γ杠杆 | 0.0441 | 4.76*** |
0.995
持续性127天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0246 | 2.31** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0013 | 0.41 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9713 | 265.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0441 | 4.76*** |
持续性:
0.995
半衰期:
127天
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