V-Lab
英国在下一个PLCGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.95%
decreased by 0.65%
1周
23.11%
decreased by 0.49%
1个月
23.73%
increased by 0.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:46
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 125个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.15，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约125天v = 4.15 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.8011 | 1.11 |
| αARCH | 0.0527 | 14.25*** |
| βGARCH | 0.9945 | 209.05*** |
| ν自由度 | 4.1547 | 5.12*** |
0.994
持续性125天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.8011 | 1.11 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0527 | 14.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9945 | 209.05*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1547 | 5.12*** |
持续性:
0.994
半衰期:
125天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析