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英国在下一个PLC曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.42%
decreased by 0.52%
1周
22.91%
decreased by 0.03%
1个月
24.16%
increased by 1.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:46
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8654 | 7.31*** |
| αARCH | 0.0765 | 7.32*** |
| βGARCH | 0.8593 | 44.21*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0587 | -1.75* |
| γ2 | 0.2207 | 4.18*** |
| γ3 | -0.3001 | -6.43*** |
| γ4 | 0.1965 | 3.62*** |
| γ5 | -0.0307 | -0.55 |
| γ6 | -0.1166 | -2.32** |
| γ7 | 0.2140 | 3.83*** |
| γ8 | -0.2298 | -3.28*** |
| γ9 | 0.1459 | 1.87* |
| γ10 | -0.0535 | -0.61 |
0.936
持续性10天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8654 | 7.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0765 | 7.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8593 | 44.21*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0587 | -1.75* |
| γ2 | 0.2207 | 4.18*** |
| γ3 | -0.3001 | -6.43*** |
| γ4 | 0.1965 | 3.62*** |
| γ5 | -0.0307 | -0.55 |
| γ6 | -0.1166 | -2.32** |
| γ7 | 0.2140 | 3.83*** |
| γ8 | -0.2298 | -3.28*** |
| γ9 | 0.1459 | 1.87* |
| γ10 | -0.0535 | -0.61 |
持续性:
0.936
半衰期:
10天
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