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德国莱茵金属股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
35.67%
decreased by 0.79%
1周
36.05%
decreased by 0.41%
1个月
37.47%
increased by 1.01%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年12月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 105个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约105天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0876 | 1.55 |
| αARCH | 0.0660 | 1.14 |
| βGARCH | 0.9221 | 21.58*** |
| γ杠杆 | 0.0108 | 0.24 |
0.993
持续性105天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0876 | 1.55 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0660 | 1.14 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9221 | 21.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0108 | 0.24 |
持续性:
0.993
半衰期:
105天
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