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德国莱茵金属股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.83%
decreased by 1.42%
1周
44.06%
decreased by 1.19%
1个月
44.90%
decreased by 0.35%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:05
参数估计
2019年12月2日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 110个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约110天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0871 | 1.54 |
| αARCH | 0.0660 | 1.14 |
| βGARCH | 0.9220 | 21.51*** |
| γ杠杆 | 0.0114 | 0.25 |
0.994
持续性110天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0871 | 1.54 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0660 | 1.14 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9220 | 21.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0114 | 0.25 |
持续性:
0.994
半衰期:
110天
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