德国莱茵金属股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
34.11%
decreased by 0.66%
1周
34.53%
decreased by 0.24%
1个月
36.06%
increased by 1.29%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 20:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年12月2日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 100个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约100天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0885 | 1.56 |
| αARCH | 0.0664 | 1.14 |
| βGARCH | 0.9216 | 21.48*** |
| γ杠杆 | 0.0102 | 0.22 |
0.993
持续性100天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0885 | 1.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0664 | 1.14 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9216 | 21.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0102 | 0.22 |
持续性:
0.993
半衰期:
100天
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