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德国莱茵金属股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
52.10%
decreased by 3.34%
1周
53.22%
decreased by 2.22%
1个月
54.89%
decreased by 0.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:05
参数估计
2019年12月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5916 | 6.39*** |
| αARCH | 0.1271 | 1.70* |
| βGARCH | 0.7024 | 5.43*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -1.8982 | -4.65*** |
| γ2 | 3.6450 | 5.72*** |
| γ3 | -3.4595 | -6.33*** |
| γ4 | 2.9814 | 4.77*** |
| γ5 | -1.6877 | -2.51** |
| γ6 | 0.3414 | 0.59 |
0.829
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5916 | 6.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1271 | 1.70* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7024 | 5.43*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -1.8982 | -4.65*** |
| γ2 | 3.6450 | 5.72*** |
| γ3 | -3.4595 | -6.33*** |
| γ4 | 2.9814 | 4.77*** |
| γ5 | -1.6877 | -2.51** |
| γ6 | 0.3414 | 0.59 |
持续性:
0.829
半衰期:
4天
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