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德国莱茵金属股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
50.09%
decreased by 2.82%
1周
49.74%
decreased by 3.17%
1个月
48.52%
decreased by 4.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:05
参数估计
2019年12月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.77，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天v = 3.77 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.4389 | 0.94 |
| αARCH | 0.0634 | 4.36*** |
| βGARCH | 0.9803 | 45.40*** |
| ν自由度 | 3.7654 | 2.04** |
0.980
持续性35天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.4389 | 0.94 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0634 | 4.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9803 | 45.40*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7654 | 2.04** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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