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德国莱茵金属股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
37.86%
decreased by 1.09%
1周
37.95%
decreased by 1.00%
1个月
38.27%
decreased by 0.68%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年12月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.79，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天v = 3.79 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.3905 | 0.95 |
| αARCH | 0.0629 | 4.33*** |
| βGARCH | 0.9804 | 45.63*** |
| ν自由度 | 3.7889 | 2.02** |
0.980
持续性35天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.3905 | 0.95 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0629 | 4.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9804 | 45.63*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7889 | 2.02** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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