德国莱茵金属股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
35.33%
decreased by 0.58%
1周
35.48%
decreased by 0.43%
1个月
36.00%
increased by 0.09%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 01:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年12月2日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天v = 4.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 6.2882 | 0.98 |
| α得分 | 0.0594 | 4.63*** |
| β持续性 | 0.9824 | 51.61*** |
| ν自由度 | 4.1080 | 1.70* |
0.982
持续性39天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 6.2882 | 0.98 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0594 | 4.63*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9824 | 51.61*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1080 | 1.70* |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析