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金杯汽车股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.37%
increased by 2.02%
1周
33.92%
increased by 3.57%
1个月
38.57%
increased by 8.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:13
参数估计
1992年7月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.27，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天v = 4.27 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.0244 | 1.74* |
| αARCH | 0.1017 | 7.55*** |
| βGARCH | 0.9694 | 53.84*** |
| ν自由度 | 4.2685 | 2.97*** |
0.969
持续性22天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.0244 | 1.74* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1017 | 7.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9694 | 53.84*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2685 | 2.97*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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