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金杯汽车股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

48.19%

decreased by 2.40%

1周

48.36%

decreased by 2.23%

1个月

48.91%

decreased by 1.68%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:40

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

金杯汽车股份有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1992年7月24日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
参数值t统计量
ω常数项0.3958
5.41***
αARCH0.1065
4.38***
βGARCH0.8610
47.12***
γ杠杆-0.0134
-0.40

0.961

持续性

17天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3958
5.41***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1065
4.38***
β

GARCH

波动率持续性

0.8610
47.12***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0134
-0.40

持续性:

0.961

半衰期:

17天