梅赛德斯-奔驰集团MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
25.39%
decreased by 0.72%
1周
25.57%
decreased by 0.54%
1个月
26.12%
increased by 0.01%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 19:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年10月26日 至 2026年10月9日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加183%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大183%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.0357 | 3.45*** |
| βGARCH | 0.8819 | 57.37*** |
| γ杠杆 | 0.0653 | 4.38*** |
| λ₁τ截距 | 0.0283 | 1.17 |
| λ₂预测调整 | 0.0290 | 1.93* |
| λ₃τ持续性 | 0.9632 | 47.58*** |
0.950
持续性14天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0357 | 3.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8819 | 57.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0653 | 4.38*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0283 | 1.17 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0290 | 1.93* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9632 | 47.58*** |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
国际股票的其他MF2-GARCH分析