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梅赛德斯-奔驰集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

34.69%

increased by 9.64%

1周

34.10%

increased by 9.05%

1个月

32.44%

increased by 7.39%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:27

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 梅赛德斯-奔驰集团 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年10月26日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加186%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大186%
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.0357
3.44***
βGARCH0.8816
57.31***
γ杠杆0.0662
4.41***
λ₁τ截距0.0283
1.16
λ₂预测调整0.0289
1.93*
λ₃τ持续性0.9633
47.64***

0.950

持续性

14天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0357
3.44***
β

GARCH

波动率持续性

0.8816
57.31***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0662
4.41***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0283
1.16
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0289
1.93*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9633
47.64***

持续性:

0.950

半衰期:

14天