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梅赛德斯-奔驰集团GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

32.85%

increased by 8.51%

1周

32.80%

increased by 8.46%

1个月

32.59%

increased by 8.25%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:25

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 梅赛德斯-奔驰集团 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年10月26日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为43天
参数值t统计量
ω常数项0.0609
2.76***
αARCH0.0335
3.53***
βGARCH0.9243
103.29***
γ杠杆0.0525
1.84*

0.984

持续性

43天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0609
2.76***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0335
3.53***
β

GARCH

波动率持续性

0.9243
103.29***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0525
1.84*

持续性:

0.984

半衰期:

43天