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德国阿迪达斯AG零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.45%
increased by 1.24%
1周
33.18%
increased by 1.97%
1个月
34.68%
increased by 3.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:05
参数估计
1995年11月17日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9289 | 10.42*** |
| αARCH | 0.0616 | 5.16*** |
| βGARCH | 0.8338 | 23.61*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0380 | -1.40 |
| γ2 | -0.0009 | -0.02 |
| γ3 | 0.1211 | 3.53*** |
| γ4 | -0.1459 | -3.71*** |
| γ5 | 0.0963 | 2.13** |
| γ6 | -0.0338 | -0.88 |
| γ7 | -0.0015 | -0.05 |
| γ8 | -0.0026 | -0.11 |
0.895
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9289 | 10.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0616 | 5.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8338 | 23.61*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0380 | -1.40 |
| γ2 | -0.0009 | -0.02 |
| γ3 | 0.1211 | 3.53*** |
| γ4 | -0.1459 | -3.71*** |
| γ5 | 0.0963 | 2.13** |
| γ6 | -0.0338 | -0.88 |
| γ7 | -0.0015 | -0.05 |
| γ8 | -0.0026 | -0.11 |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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