德国阿迪达斯AGMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
26.36%
decreased by 0.06%
1周
26.63%
increased by 0.21%
1个月
27.52%
increased by 1.10%
更新于2026年10月25日星期日 UTC 02:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年11月17日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 106 | |
| αARCH | 0.0051 | 0.92 |
| βGARCH | 0.9427 | 118.39*** |
| γ杠杆 | 0.0623 | 5.03*** |
| λ₁τ截距 | 4.1018 | 0.07 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.979
持续性33天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 106 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0051 | 0.92 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9427 | 118.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0623 | 5.03*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 4.1018 | 0.07 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
国际股票的其他MF2-GARCH分析