德国阿迪达斯AGGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
26.89%
decreased by 0.44%
1周
27.01%
decreased by 0.32%
1个月
27.45%
increased by 0.12%
更新于2026年10月25日星期日 UTC 02:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年11月17日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.86，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天v = 4.86 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 4.1704 | 0.97 |
| α得分 | 0.0494 | 6.00*** |
| β持续性 | 0.9897 | 88.16*** |
| ν自由度 | 4.8594 | 1.68* |
0.990
持续性67天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 4.1704 | 0.97 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0494 | 6.00*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9897 | 88.16*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.8594 | 1.68* |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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