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德国阿迪达斯AGGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.09%
increased by 0.91%
1周
36.90%
increased by 0.72%
1个月
36.23%
increased by 0.05%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:05
参数估计
1995年11月17日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0975 | 3.75*** |
| αARCH | 0.0066 | 1.16 |
| βGARCH | 0.9366 | 109.23*** |
| γ杠杆 | 0.0672 | 3.37*** |
0.977
持续性30天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0975 | 3.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0066 | 1.16 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9366 | 109.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0672 | 3.37*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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