跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Planetel SPAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

25.98%

decreased by 0.88%

1周

28.29%

increased by 1.43%

1个月

31.70%

increased by 4.84%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:58

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Planetel SPA GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年1月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
ω常数项0.7076
3.11***
αARCH0.1673
2.64***
βGARCH0.6717
9.55***
γ杠杆0.0103
0.09

0.844

持续性

4天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.7076
3.11***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1673
2.64***
β

GARCH

波动率持续性

0.6717
9.55***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0103
0.09

持续性:

0.844

半衰期:

4天