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Planetel SPAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月29日 星期二的波动率预测

1天

33.28%

decreased by 3.00%

1周

33.41%

decreased by 2.87%

1个月

33.62%

decreased by 2.66%

更新于2026年9月29日星期二 UTC 18:39

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时间范围:

从

24-09-28

至

26-09-28

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Planetel SPA GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年1月15日 至 2026年9月22日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
ω常数项0.7170
3.14***
αARCH0.1705
2.65***
βGARCH0.6666
9.41***
γ杠杆0.0088
0.08

0.841

持续性

4天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.7170
3.14***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1705
2.65***
β

GARCH

波动率持续性

0.6666
9.41***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0088
0.08

持续性:

0.841

半衰期:

4天