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Planetel SPAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

28.71%

decreased by 0.53%

1周

31.55%

increased by 2.31%

1个月

35.21%

increased by 5.97%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:59

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Planetel SPA MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年1月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.1368
3.66***
βGARCH0.6346
9.29***
γ杠杆0.0304
0.55
λ₁τ截距1.4789
1.92*
λ₂预测调整0.6769
4.57***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.787

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1368
3.66***
β

GARCH

波动率持续性

0.6346
9.29***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0304
0.55
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.4789
1.92*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6769
4.57***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.787

半衰期:

3天