跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Planetel SPAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月29日 星期二的波动率预测

1天

34.92%

decreased by 2.98%

1周

35.61%

decreased by 2.29%

1个月

36.34%

decreased by 1.56%

更新于2026年9月29日星期二 UTC 18:39

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-09-28

至

26-09-28

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Planetel SPA MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年1月15日 至 2026年9月22日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.1399
3.72***
βGARCH0.6346
9.38***
γ杠杆0.0283
0.51
λ₁τ截距1.5452
1.94*
λ₂预测调整0.6554
4.24***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.789

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1399
3.72***
β

GARCH

波动率持续性

0.6346
9.38***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0283
0.51
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.5452
1.94*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6554
4.24***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.789

半衰期:

3天