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沙特阿拉伯合作保险公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
27.34%
decreased by 0.69%
1周
28.99%
increased by 0.96%
1个月
32.99%
increased by 4.96%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:14
参数估计
2007年11月12日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3831 | 6.13*** |
| αARCH | 0.1070 | 9.52*** |
| βGARCH | 0.8283 | 54.44*** |
| γ杠杆 | 0.2323 | 0.79 |
0.935
持续性10天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3831 | 6.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1070 | 9.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8283 | 54.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2323 | 0.79 |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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