V-Lab
沙特阿拉伯合作保险公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
31.02%
decreased by 0.73%
1周
32.42%
increased by 0.67%
1个月
37.12%
increased by 5.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:14
参数估计
2007年11月12日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1059 | 4.79*** |
| αARCH | 0.1734 | 7.22*** |
| βGARCH | 0.9545 | 87.27*** |
| γ杠杆 | -0.0239 | -1.06 |
0.955
持续性15天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1059 | 4.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1734 | 7.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9545 | 87.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0239 | -1.06 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
国际股票的其他指数GARCH模型分析